Exponentiell Glidande Medelvärde For Dagen Handel

Exponentiellt rörligt medelvärde - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA De 12 och 26-dagars EMA: erna är de mest populära kortsiktiga medelvärdena, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) och den procentuella prisoscillatorn (PPO). I allmänhet används 50- och 200-dagars EMA som signaler för långsiktiga trender. Näringsidkare som använder teknisk analys, finner glidande medelvärden som är mycket användbara och insiktsfulla när de tillämpas korrekt men skapar kaos när de används felaktigt eller misstolkas. Alla glidande medelvärden som vanligen används i teknisk analys är av sin natur släpande indikatorer. Följaktligen bör slutsatserna från att tillämpa ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta en marknadsrörelse eller att indikera dess styrka. Mycket ofta, då en rörlig genomsnittlig indikatorlinje har förändrats för att återspegla ett betydande drag på marknaden, har den optimala marknaden för marknadsinträde redan passerat. En EMA tjänar till att lindra detta dilemma till viss del. Eftersom EMA-beräkningen lägger större vikt på de senaste uppgifterna, kramar prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare. Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinmatningssignal. Tolkning av EMA Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket bättre lämpade för trending marknader. När marknaden är i en stark och hållbar uptrend. EMA-indikatorlinjen visar också en uptrend och vice versa för en nedåtriktad trend. En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma EMA-linjens riktning utan också förhållandet mellan förändringshastigheten från en stapel till en annan. Eftersom prisåtgärden för en stark uppåtgående börjar att platta och vända, kommer EMA: s förändringshastighet från en stapel till nästa att minska till dess att indikatorlinjen plattas och förändringshastigheten är noll. På grund av den försvagande effekten, vid denna punkt, eller till och med några få barer innan, bör prisåtgärden redan ha reverserat. Det följer därför att observera en konsekvent minskning i förändringshastigheten hos EMA kan själv användas som en indikator som ytterligare kan motverka det dilemma som orsakas av den släpande effekten av rörliga medelvärden. Vanliga användningar av EMA-EMA används ofta i kombination med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsrörelser och att mäta deras giltighet. För näringsidkare som handlar intradag och snabba marknader är EMA mer tillämplig. Ofta använder handlare EMA för att bestämma en handelsförskjutning. Till exempel, om en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend, kan en intraday-traderstrategi vara att endast handla från långsidan på ett intraday-diagram. De perfekta rörliga medeltagen för daghandel (AAPL) Dagens handlare behöver kontinuerlig feedback på Kortsiktig prisåtgärd för att göra blixten snabbt köpa och sälja beslut. Intradagstavar inslagna i flera glidande medelvärden tjänar detta syfte, vilket möjliggör snabb analys som lyfter fram nuvarande risker och de mest fördelaktiga inmatningarna och utgångarna. Dessa medelvärden fungerar också som makrofiltren och berättar den uppmärksamma näringsidkaren de bästa tiderna att lägga åt sidan och vänta på mer gynnsamma förhållanden. Att välja rätt glidande medelvärden ökar tillförlitligheten till alla tekniskt baserade dagshandelstrategier. Medan dåliga eller felaktiga inställningar undergräver annars lönsamma tillvägagångssätt. I de flesta fall fungerar identiska inställningar på alla korta tidsramar. Tillåter näringsidkaren att göra nödvändiga justeringar genom diagrammen längd ensamma. (Se även: De viktigaste rörliga genomsnitten för investerare.) Med tanke på denna enhetlighet kommer en identisk uppsättning glidande medelvärden att fungera för scalping-tekniker såväl som för att köpa på morgonen och sälja på eftermiddagen. Traderen reagerar på olika hållbarhetsperioder med hjälp av kartläggningslängden ensam, med scalpers som fokuserar på 1-minuters diagram, medan traditionella daghandlare undersöker 5-minuters och 15-minuters diagram. Denna process sträcker sig till över natten, vilket tillåter swinghandlare att använda dessa medelvärden på ett 60-minuters diagram. 5-8-13 Flytta medelvärden Kombinationen av 5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden (SMA) erbjuder en perfekt passform för daghandelstrategier. Dessa är Fibonacci-tunna inställningar som står tidstestet, men tolkningsförmåga krävs för att använda inställningarna på lämpligt sätt. Det är en visuell process, som undersöker relativa relationer mellan glidande medelvärden och pris samt MA-backar som återspeglar subtila förändringar i kortsiktigt momentum. Ökningar i observerat momentum erbjuda köpmöjligheter för daghandlare, samtidigt som signalen minskar tidigt utträde. Minskar den utlösande baisse rörliga genomsnittliga rollovergången i flera tidsramar erbjuder sälja korta möjligheter, med lönsam försäljning täckt när glidande medelvärden börjar bli högre. Processen identifierar också sidovismarknader, vilket berättar för dagbranschen att man lägger undan när intraday trending är svag och möjligheterna är begränsade. Två handelsexempel Använda 5-8-13 i en Long Trade Apple (AAPL) bygger ett basmönster över 105 (A) på 5-minuterschemat och bryter ut på kort sikt över lunchtiden (B). 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på högre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signaliserar stigande rallymoment. Priset flyttas till en hausseorientering på toppen av de glidande medelvärdena, före en 1,40-punktsvängning som erbjuder bra vinst för vintersport. Rallyboarden efter 12.00. Släppa priset tillbaka till 8-baren SMA (C), medan 5-baren SMA drar tillbaka och finner stöd på samma nivå (D) före en sista rallystöd. Aggressiva daghandlare kan ta vinst när prissänkningar går genom SMA-5-raden eller vänta glidande medelvärden för att platta ut och rulla över (E), vilket de gjorde under mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga utgångar. Använda 5-8-13 i en kort försäljning konsoliderar AAPL nära 109 i slutet av en session (A) och fästingar sänks nästa morgon (B). 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på lägre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar stigande försäljnings momentum. Priset flyttas till baisseinriktning på botten av de glidande medelvärdena före en 3-punkts-sväng som ger bra korta vinster. Säljoffren stannar mitt på morgonen, lyfter pris till 13-bar SMA (C) medan 5-bar SMA studsar tills den möter motstånd på samma nivå (D) före en slutgiltig säljkraft. Aggressiva daghandlare kan ta korta försäljningsvinster medan prishöjderna över 5-baren SMA eller vänta på att flytta medelvärden för att platta ut och bli högre (E), vilket de gjorde i mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga korta försäljningsutgångar. Signaler för att stå ut Interrelationer mellan pris och glidande medelvärden signalerar också perioder med negativ kostnad när det spekulativa kapitalet bör bevaras. Trendless marknader och perioder med hög volatilitet kommer att tvinga 5-, 8- och 13-bar SMAs i stora vågsågar. Med horisontell orientering och frekventa övergångar som talar om att observerande handlare ska sitta på sina händer. Handelsområdena expanderar i volatila marknader och kontrakt på trendlösa marknader. I båda fallen kommer glidande medelvärden att visa liknande egenskaper som ger försiktighet med dagspositioner. Dessa defensiva attribut bör vara förpliktade till minne och utnyttjas som ett överordnat filter för kortsiktiga strategier eftersom de har en otrolig påverkan på resultaträkningen. AAPL bobs och väver genom en eftermiddagssession i ett hakigt och flyktigt mönster, med prispiskning fram och tillbaka i ett 1-punktsintervall. 5-, 8- och 13-bar SMA visar liknande whipsaws, med flera övergångar men liten inriktning mellan glidande medelvärden. Dessa höga ljudnivåer varnar den uppmärksamma dagen näringsidkaren för att dra upp insatser och gå vidare till en annan säkerhet. Bottom Line 5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden erbjuder perfekta insatser för daghandlare som söker snabba vinster på långa och korta sidor. De rörliga genomsnittsvärdena fungerar också bra som filter, vilket berättar för snabba marknadsaktörer när risken är för hög för intradagsposter. (Se även: Justera strategier för att flytta genomsnittliga sluttningar.) Bästa rörliga medelvärdet för daghandel Varför rörliga medelvärden är bra för dagens handel Att hålla saker enkelt Daghandel är ett snabbt spel. Du kan vara handfull på en sekund och sedan ge tillbaka alla dina vinster strax därefter. Som näringsidkare behöver du ett rent sätt att förstå när ett lager trender och när sakerna har vridit sig. När man analyserar marknaden, vilket bättre sätt att mäta trenden än ett glidande medelvärde Först är indikatorn bokstavligen på diagrammet, så du behöver inte skanna någon annanstans på skärmen och för det andra är det lätt att förstå. Om priset rör sig i en viss riktning över x perioder kommer det glidande medlet att följa den riktningen. Till skillnad från andra indikatorer. Vilket kräver att du utför ytterligare analys är det rörliga genomsnittet rent och till den punkten. I dagshandeln kan möjligheten att fatta snabba beslut utan att utföra ett antal manuella beräkningar göra skillnaden mellan att lämna dagen en vinnare eller att förlora pengar. Om du går Lång eller Kort Flyttande medelvärden ger dig också ett enkelt men ändå effektivt sätt att veta vilken sida av marknaden du bör handla. Om aktien för närvarande handlar under ett glidande medelvärde bör du tydligt bara ta en kort position omvänd, om aktien trender högre än du borde ange lång. När ett lager är under dess 10-års glidande medelvärde under inga omständigheter kommer jag att ta en lång position. Jag vet, jag vet att alla dessa begrepp är grundläggande och det är skönheten av allt, dagens handel bör vara lätt. Jag har ännu inte träffat en näringsidkare som effektivt kan tjäna pengar med hjälp av en miljonindikatorer. Bästa rörliga medelvärdet för daghandel Det finns bokstavligen ett oändligt antal glidande medelvärden. Det är viktat, enkelt och exponentiellt och för att göra saker mer komplicerade kan du välja vilken period du vill ha. Med så många alternativ, hur vet du vilken som är bäst Eftersom du tydligt läser denna artikel för ett svar, delar jag min lilla hemlighet. För dagens trading breakouts på morgonen är det bästa glidande medlet det 10-åriga enkla glidande medlet. Det här är var när du läser den här artikeln frågar du frågan varför Tja, det är enkelt först, om du är day trading breakouts på morgonen kommer du vilja använda en kortare period för ditt genomsnitt. Orsaken är att du måste följa prisåtgärderna noga, eftersom utbrott kommer sannolikt att misslyckas. Vänligen gör dig själv en tjänst och aldrig placera ett 50-årigt eller 200-årigt glidande medelvärde på ett 5-minuters diagram. När du befinner dig med större perioder är detta ett tydligt tecken, du är obehaglig med idén om aktiv handel. Nu tillbaka till varför 10-års glidande medelvärdet är det bästa är det en av de mest populära glidande medeltiderna. Den andra som kommer i en nära sekund är 20-tiden. Återigen är problemet med 20-års glidande medelvärdet att det är för stort för handelstopp. 10-års glidande medelvärde ger dig tillräckligt med utrymme för att låta ditt lager utvecklas, men det gör inte dig så bekväm att du ger bort vinster. I nästa avsnitt kommer vi att beskriva hur jag använder det 10-åriga enkla glidande medlet för att komma in i en handel. Så här använder du rörliga medelvärden för att skriva in en handel Så låt mig säga detta på framsidan, jag använder inte 10-års enkla glidande medelvärdet för att komma in i några affärer. Jag vet, det är helt motsägelsefullt för titeln på det här avsnittet, men jag anser att det är viktigt att täcka detta ämne. Om du köper pausen i ett rörligt medel kan det känna sig ändamålsenligt och komplett, men beståndet ständigt tillbaka testa sina glidande medelvärden. Nu när kurvan är borta, låt oss gräva in hur jag faktiskt går in i en handel. Nedan följer mina regler för trading breakouts på morgonen: Lager måste vara större än 10 dollar Större än 40.000 aktier handlas var 5: e minut Mindre än 2 från dess rörliga genomsnittliga volatilitet måste vara tillräckligt solid för att slå mitt 1,62 resultatmål Kan inte ha ett antal Barer som är 2 i intervallet (högt till lågt) Jag måste öppna handeln mellan 9:50 och 10:10 am Jag måste lämna handeln senast kl 12.00. Stäng handeln om lagret stänger över eller under Dess 10-åriga glidande medel efter 11 am Om du är som mig låter dessa regler bra, men du behöver en visuell. Ovanstående är ett exempel på Day Trading Breakout av First Solar från 6 mars 2013. Beståndet hade en bra breakout med volym. Som du kan se hade börsen över 40 000 aktier per 5-minutersbar. Hoppade på morgonen högt före 10:10 och var inom 2 av 10-års glidande medelvärdet. Här är ett annat exempel, men den här gången är den på korta sidan av handeln. Detta är ett Facebook-diagram från 13 mars 2013. Lägg märke till hur beståndet bröt morgonen låg på 9:50 bar och sedan skjutit rakt ner. Volymen började också accelerera när beståndet rörde sig i önskad riktning tills det uppnådde vinstmålet. Detta är bokstavligen den enda inställningen jag handlar om. Jag tror på att hålla sakerna enkla och göra vad som gör pengar. Som sagt tidigare i denna artikel, märka hur det enkla glidande medelvärdet håller dig på höger sida av marknaden och hur det ger dig en vägkarta för att avsluta handeln. Hur man använder Moving Averages för att sluta på en handel I teorin när man köper en breakout kommer du att gå in i handeln över 10-års glidande medelvärde. Detta ger dig det wiggle-rummet du behöver om lageret inte bryts hårt i önskad riktning. Ovanstående diagram är det klassiska breakout-exemplet, men låt mig ge dig några som inte är så rena. Ovanstående diagram är från First Solar (FSLR) från och med 10 april 2013. Beståndet hade en falsk uppdelning på morgonen och knäppte sedan tillbaka till 10-års glidande medelvärde. Detta är ditt första tecken på att du har ett problem, eftersom beståndet inte rörde sig i önskad riktning. Om ditt lager misslyckas kommer det 10-åriga glidande genomsnittet att ge ett misslyckat värde för att du ska kunna mäta ditt lager. Fortsatt fortsatte FSLR i sina spår vid 10-års glidande medelvärde och återvände endast igen för att handla sidledes. Vid den här tiden vet du att något är fel men du väntar tills lagret stänger över det glidande genomsnittet eftersom du aldrig vet hur saker och ting kommer att gå. Hur man använder rörliga medelvärden för att avgöra om en handel fungerar Du måste veta när du ska hålla dem och när de ska vikas. Om vi ​​alla skulle kunna tillämpa denna logik på företag och liv, skulle vi alla vara mycket längre framåt. På marknaden tycker jag att vi naturligtvis letar efter det perfekta exemplet på vår handelsuppställning. I verkligheten. Majoriteten av branschen kommer varken att fungera eller misslyckas, de kommer bara att utföra. Eftersom jag handlar utbrott måste det rörliga genomsnittet alltid trenden i en riktning. För mig vet jag att det är dags att höja varningsflaggan när 10-års glidande medel går platt eller beståndet bryter mot glidande medel före kl 11. Varför rider jag inte i genomsnittet innan jag får 100 e-postmeddelanden som spränger mig för den här, låt mig kvalificera titeln på det här avsnittet. Ja, du kan tjäna pengar så att ditt lager kan handlas högre så länge det inte stänger under det glidande genomsnittet. För mig kunde jag aldrig göra konsekvent betydande vinster med denna tillvägagångssätt näringsdag. Det fanns en tid innan automatiserade handelssystem var aktier rörda på ett linjärt sätt. Men med de komplexa handelsalgoritmerna och de stora hedgefonderna på marknaden går aktierna i ojämna mönster. Par att med det faktum att du är daghandel breakouts, det bara förenar den ökade volatiliteten du kommer att möta. Så, för att undvika allt fram och tillbaka på marknaden, skulle jag ha ett 2 vinstmål. I genomsnitt skulle beståndet ha en kraftig återhämtning och jag skulle ge tillbaka majoriteten av mina vinster. För att motverka detta scenario, när min aktie slog ett visst resultatmål skulle jag börja använda ett 5-års glidande medelvärde för att försöka låsa in mer vinst. Så det var antingen ge lagerrummet och ge tillbaka majoriteten av mina vinster eller dra åt stoppet för att stängas ut praktiskt taget omedelbart. Det var en ond cykel och jag råder dig att undvika denna typ av beteende. Jag började inte tjäna pengar på marknaden förrän jag började sälja till styrka och omfatta svaghet. Jag upptäckte att när jag skulle skanna marknaden efter exempel på mina handelsuppsättningar skulle jag naturligtvis dra in mot handelar som var perfekta i alla avseenden: rena breakouts, högvolym och b-line-rörelser på 4 till 7. Så på en nivå Tränade mig själv på en undermedveten nivå för att förvänta mig dessa typer av vinster på varje handel. Denna typ av tänkande ledde till mycket frustration och otaliga analyser. Där jag äntligen landade och du kan se från handelsreglerna som jag lade fram i den här artikeln, var att titta på alla mina historiska affärer och se hur mycket vinst jag hade i mina positioner. Jag märkte i genomsnitt att jag hade två procent vinst någon gång under handeln. Jag tog det ett steg längre och minskade det till det gyllene förhållandet på 1.618 eller 1.62 för att öka mina odds. Varför behöver du använda standardmässigt rörande medelvärde Teknisk analys är tydligt min valmöjlighet när det gäller att handla marknaderna. Jag är en fast tro på Richard Wyckoff-metoden för teknisk analys och han predikade om att inte fråga om tips eller titta på nyheterna. Allt du behöver veta om din handel finns i diagrammet. En sak som jag försökte göra tidigt i min handels karriär var att slänga ut marknaden. Vad jag menar med det här är att jag skulle ta till exempel det 10-åriga enkla glidande medlet och säga till mig själv är ett enkelt glidande medel inte tillräckligt sofistikerat. Detta skulle leda mig till att använda något mer färgstarkt som ett dubbel exponentiellt glidande medelvärde och jag skulle ta det ett steg längre och förskjuta det med x perioder. Om du läser detta och har ingen aning, vad jag pratar om då bra för dig. Vad jag gjorde i mitt eget sinne med det dubbla exponentiella glidande medlet och några andra speciella tekniska indikatorer var att skapa ett verktygssätt anpassade indikatorer för att handla marknaden. Jag trodde att om jag tittade på marknaden ur ett annat perspektiv skulle det ge mig kanten som jag behövde vara framgångsrik. Tja, det här kunde inte ha varit den längsta saken från sanningen. Marknaden är ingenting annat än manifestationen av människors förhoppningar och drömmar. Till den punkten, om de flesta människor använder det enkla glidande medlet så behöver du göra detsamma så att du kan se marknaden genom dina motståndares ögon. Krigskonst säger det bäst i kapitel 3, så det sägs att om du känner dina fiender och känner dig själv kan du vinna hundra strider utan en enda förlust. Om du bara känner dig själv, men inte din motståndare, kan du vinna eller kanske förlora. Om du varken känner dig själv eller din fiende, kommer du alltid att äventyra dig själv. Vanliga misstag vid användning av rörliga medelvärden genom att flytta genomsnittliga övergångar för att skriva in en handel Många flyttande genomsnittliga handlare kommer att använda övergången av medelvärdena som en beslutspunkt för en handel och inte pris - och volymåtgärden på diagrammet. Till exempel, hur många gånger har du hört någon säga 5-tiden bara korsat över 10-års glidande medelvärde så vi borde köpa Den här åtgärden i sig betyder mycket liten. Tänk på det, vilken betydelse håller det här för beståndet. Tror du inte att en rörlig genomsnittlig korsning av 5-perioden och 10-tiden kommer att innebära väldigt olika saker för olika symboler. Jag minns vid en tidpunkt jag skrev lätt språkkod för att flytta genomsnittliga crossovers I TradeStation. Jag sprang tillbaka tester på några lager och resultaten där stjärnan. Jag var bara säker på att jag hade ett vinnande system då verkligheten på marknaden satt in. Lagren började handla i olika mönster och de två glidande medelvärdena som jag använde började ge falska signaler. Därför behöver jag inte säga att jag övergav det systemet och flyttade mer mot pris - och volymparametrarna som beskrivits tidigare i den här artikeln. Använd inte populära rörliga genomsnittsvärden Använda populära glidande medelvärden är ett säkert sätt att misslyckas. Vad är meningen med att titta på någonting om du är den enda som tittar på att jag inte kommer att slå den här till döds sedan vi täckte den tidigare i den här artikeln. Använda mer än ett rörande medelvärde Som en daghandlare. När du arbetar med breakouts vill du verkligen begränsa antalet indikatorer du har på din bildskärm. Jag har sett handlare med upp till 5 medelvärden på skärmen samtidigt. Enligt min åsikt är det bättre att vara en mästare på ett glidande medelvärde än en lärling av dem alla. Om du inte tror på mig var det en studie som publicerades i augusti 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan och Jared Cahan som gav en detaljerad analys av handelsvinster vid användning av indikatorer. Studien uppgav: Även om vi inte kan utesluta möjligheten att dessa handelsregler komplimangerar andra marknadstimingstekniker eller att handelsregler som vi inte testar är lönsamma visar vi att över 5000 handelsregler inte lägger till värde utöver vad som kan förväntas av en slump När de används isolerat under den tidsperiod vi överväger. Jag är inte redo att kasta ut alla tekniska indikatorer i min verktygslåda baserat på denna studie, men försök inte att vända dina indikatorer till genionen i en flaska. Ständigt ändra de rörliga genomsnittsvärdena du använde Det var en punkt där jag provade 10-års glidande medelvärde under några veckor, sedan bytte jag över till 20-tiden, då började jag förskjuta de glidande medelvärdena. Denna rättegångsperiod fortsatte i månader. I slutet av det, hur tror du att mina resultat visade sig? Gör dig själv en tjänst, välj ett glidande medelvärde och håll fast vid det. Med tiden kommer du att börja utveckla ett angeläget öga för hur du tolkar marknaden. Kom ihåg att slutspelet handlar inte om att vara rätt, men mer om att veta hur man läser marknaden. Använda rörliga medelvärden för att mäta risken för din handel 10-års glidande medelvärde är ett bra verktyg för att veta när ett lager passar min riskprofil. Det mest jag är villig att förlora på någon handel är 2 och som du läste tidigare i den här artikeln ska jag använda 10-års glidande medelvärdet som ett medel för att stoppa min handel. En sak som jag gillar att göra är att se hur långt mitt lager för närvarande handlar från sitt 10-åriga enkla glidande medelvärde. Om mitt lager är 4 över det glidande genomsnittet, tar jag inte den långa handeln. Jag kan inte gå in i positionen och veta att jag redan exponerar mig för 4 risker, vilket är dubbelt så mycket som möjligt. Nedanstående diagram är från NFLX den 23 april 2013. Några av er kanske tittar på det här diagrammet och tänk wow, beståndet är uppe 22 och på hög volym. För mig när jag tittar på Netflix är allt jag ser en aktiehandel en hel sex procent bort från sitt enkla glidande medelvärde när det var dags för mig att dra avtryckaren. Eftersom jag använder glidande medelvärdet som min vägledare för att stoppa bort en handel är det för mycket risk för att jag går in i en ny position. Nästa gång du tittar på diagram, försök att tänka på det enkla rörliga genomsnittsvärdet som en riskmätare och inte bara en nedslagsindikator. Att sätta allt ihop Låt oss prata genom en hel handel så att vi kan se hur man effektivt handlar dag med ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde. Det första du behöver bestämma är volatiliteten du handlar för att fastställa dina vinstmål. Kom ihåg att din aptit för volatilitet måste vara i direkt proportion till ditt vinstmål. För en djupare dyka på volatilitet läs artikeln - hur man handlar volatilitet. För mig handlar jag breakouts på en 5-minutersperiod med hög volatilitet. Ovanstående diagram över United Health Group från 422013 har alla de rätta ingredienserna för mitt system. Det finns tung volym vid pausen. Aktien ger mycket lite tillbaka på första retracement och bryter högt mellan tiden 9:50 och 10:10 am. Slutligen är det rörliga genomsnittet inom 2 av aktiekursen, så jag kan ge lageret lite wiggle rum. Baserat på denna inställning ska jag dra avtryckaren Svaret är ja, men jag visar med vilseledande dig en handel som misslyckats. Det finns tillräckligt med bloggar där ute, pumpsystem och strategier som fungerar felfritt. Breakouts kommer att misslyckas större delen av tiden. Du försöker helt enkelt begränsa din risk och kapitalisera på dina vinster. I det här exemplet slog lagret ut till nya höjder och vände sedan om och blev platt. När du såg ljusstakarna börjar flyta i sidled och 10-års glidande medelvärde rulla över, var det dags att börja planera din exitstrategi. Tro på min breakout-metodik skulle jag ha väntat fram till kl 11 och eftersom lagret var något under 10-års glidande medelvärde skulle jag ha gått ut med ca en procent förlust. Sammanfattning Flyttande medelvärden är inte den heliga handelskursen, men om de används korrekt kan du hjälpa dig att mäta när du ska avsluta en handel och också bidra till att begränsa din risk. Resten min vän är upp till dig och hur bra kan du analysera marknaden. Om du inte får något annat ur denna artikel, kom ihåg att mindre är mer och att fokusera på att bli en mästare på ett glidande medelvärde. Relaterade PostWhy Professional Traders föredrar att använda det exponentiella rörliga genomsnittet Varför professionella handlare föredrar att använda det exponentiella rörliga genomsnittet Teknisk analys köljer ner för att förutsäga den framtida riktningsrörelsen genom att studera tidigare marknadsbeteende och du skulle inte troligt hitta ett bättre sätt att bedöma marknaden än glidande medelvärden . Idag ska vi titta på hur du kan använda glidande medelvärden för att analysera alla prisdiagram. Olika typer av rörliga medelvärden, hur man beräknar dem och självklart hur de mäter varandra i verkliga handelsmiljöer. Medan det finns mer än en handfull olika typer av glidande medelvärden behöver du bara lära dig om några viktiga glidande medelvärden för att framgångsrikt kunna använda dem i direkt handel. Därför kommer vi att hålla vår diskussion begränsad till de mest användbara glidande medelvärdena, inklusive det enkla glidande genomsnittet (SMA), det vägda glidande genomsnittet (WMA) och vår favorit det exponentiella glidande genomsnittet (EMA). Vad är exponentiell rörlig genomsnitts Det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) är en variant av glidande medelvärden som ser ut och fungerar som alla andra glidande medelvärden. Om du tittar på ett diagram med ett enkelt glidande medelvärde (SMA) och ett exponentiellt rörligt medelvärde, kommer du inte att kunna differentiera vid första anblicken. Under huven finns emellertid viktiga skillnader vad gäller hur SMA och EMA beräknas. Låt oss säga att du handlar det dagliga diagrammet och tittar på sista månads prisåtgärder. Skulle du vara överens om att analysen av prisåtgärder för de senaste veckorna skulle ge en bättre förståelse av hur marknaden beter sig idag och dagens prisåtgärder skulle sannolikt diktera morgondagens prisåtgärd Eftersom senaste prisdata spelar en mer relevant jämfört med äldre prisdata när det gäller att forma marknaden, Det är sunt förnuft att du bör ge större vikt åt de senaste uppgifterna. Det exponentiella glidande genomsnittet (EMA) gäller så mycket att handelsmän bör ägna större uppmärksamhet åt den senaste prisåtgärden jämfört med de gamla. Även om de flesta moderna kartläggningspaket automatiskt beräknar och avbildar de olika typerna av glidande medelvärde på ett prisschema, är det alltid en bra idé att du vet hur de beräknas, eftersom det bidrar till att öka din förståelse om varför rörliga medelvärden beter sig olika. Hur man beräknar exponentiell rörlig medelvärde I grund och botten måste du gå igenom tre steg för att beräkna exponentiell glidande medelvärde för handel med något instrument. Först måste vi räkna ut det enkla glidande medlet (SMA). Om vi ​​vill beräkna SMA för de senaste 10 dagarna summerar vi bara värdena för de senaste 10 stängningskurserna och delar upp det med 10 för att få SMA. När vi först har SMA måste vi räkna ut vikten multiplikatorn för antalet perioder vi vill beräkna för EMA. Vägnings multiplikatorn beräknas med följande formel: EMA (nuvarande) ((Pris (nuvarande) EMA (föregående)) x Multiplikator) EMA (prev) Du bör alltid komma ihåg att antalet perioder kommer att ha en djupgående effekt på viktnings multiplikatorn Eftersom det lägger större vikt vid den senaste prisåtgärden. Eftersom vi använder 10 dagar i detta exponentiella glidande medelexempel, beräknas viktnings multiplikatorn så här: (2 (Tidsperioder 1)) (2 (10 1)) 0,1818 (18,18) Slutligen, när du har beräknat SMA och Viktiga multiplikatorns värden, kan du enkelt beräkna EMA med följande beräkning: (Slutkurs-EMA (föregående dag)) x multiplikator EMA (föregående dag) Handel med exponentiell rörlig genomsnitts Medan du kan använda det exponentiala rörliga medlet på många sätt kan du professionellt Handlare håller fast vid att hålla saker enkelt. Det finns i grund och botten två sätt att använda exponentiella glidande medelvärden i handel: (1) med två olika periodens exponentiella glidande medelvärde för att generera köp - eller säljsignaler (2) eller ett enda exponentiellt glidande medelvärde som en dynamisk stödresistanszon. Ett av de enklaste sätten att handla med exponentiell glidande medelvärde skulle använda två olika perioder på ett prisdiagram och vänta på den snabbare perioden att korsa över eller under den långsammare perioden. Om du ser den snabbare perioden EMA-korsningen över den långsammare perioden EMA, visar den från en teknisk synpunkt en hausseffekt på marknaden. Å andra sidan, om du ser den snabbare periodens EMA-kryssning under den långsammare perioden EMA, skulle den indikera en baissehastighet på marknaden. Förutom att använda EMA-kors kan vi också använda det exponentiella glidande medlet som en dynamisk svängningszon. Under en uptrend fungerar stora EMA-perioder som 50 eller 200-periodens EMAs som stöd - och resistanszoner. Generera en köpsignal medan handel med exponentiell rörlig genomsnitts Figur 1: 5-minuters kart över Ford Motor Company (NYSE: F) 8 oktober 2015 I Figur 1 har vi tillämpat en grönfärgad 13-period EMA och en rödfärgad 21 period EMA på 5-minuterschemat över Ford Motor Company (NYSE: F). Som du kan se, längst till vänster, när den gröna linjen flyttade över den röda linjen, blev priset snart haustiskt momentum och började röra sig uppåt. Om du tog den här handeln den 8 oktober. Du skulle enkelt ha gått in på en lång order runt 14,60 per aktie och lämnade handeln nära 15.10, med en vinst på 50 cent på varje aktie du handlade. Generera en säljsignal medan handel med exponentiell rörlig genomsnitts Figur 2: 5-minuters diagram över Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) 8 oktober 2015 I Figur 2 har vi återigen tillämpat de exponentiala glidvärdena på 13 och 21 i en 5-minuters prisdiagram, men den här gången på Apple Inc (NASDAQ: AAPL) för att visa att denna strategi är instrumentoberoende. Som du kan se på andra korset på diagrammet, när den 13-åriga gröna EMA korsade under den 21-åriga röda EMA-kursen, började priset omedelbart få en baissehastighet. Även om volatiliteten ökade signifikant och även om du kom in på marknaden efter att baren stängde under det nedåtgående EMA-korset, skulle du fortfarande kunna korta AAPL vid 109,00 per aktie och avsluta nära 108,20, vilket gör en snabb vinst per aktie på 0,80 per aktie. . Exponentiellt rörligt medelvärde Exempel på dynamiskt stöd och motstånd I både Figur 1 och Figur 2 kan du se att priset ofta drogs tillbaka mot 13 och 21-periodens EMA och konsoliderar sedan. Figur 3: Priskonsolidering runt 10-periodens EMA av Apple Inc 5-minuters diagram 9 oktober 2015 I figur 3 kan du se att priset kan hitta både stöd och motstånd kring en stor EMA-nivå också. Eftersom EMAs alltid rör sig upp eller ner beroende på prisåtgärden fungerar dessa nivåer som dynamiska svängningszoner som du kan använda för att placera långa eller korta beställningar. Vi rekommenderar dock starkt att du använder prisåtgärder som triggar för att placera ordern istället för att blindt placera köp - eller säljbeställningar kring dessa linjer. Som du kan anta nu är både 13 och 21 Fibonacci-nummer och dessa två perioder är mycket populära bland dagens handlare. Eftersom vi använde 5-minuters diagram för att visa hur du kan använda exponentiellt rörligt medelvärde på verkliga affärer, använde vi snabbare period EMA. Om du vill byta dagliga eller veckovisa tidsramar, skulle 50, 100 och 200 period EMAs vara mer lämpade för sådana ansträngningar. Varför professionella handlare föredrar att använda exponentiellt rörande medelvärde När det gäller levande handel tenderar professionella handlare och kvantitativa analytiker att gynna exponentiell glidande medelvärdet (EMA) jämfört med de andra typerna av glidande medelvärden, såsom det enkla glidande genomsnittet (SMA) och Viktat glidande medelvärde (WMA). Jämfört med att använda enkla glidande medelvärden (SMA), erbjuder det vägda glidande genomsnittet (WMA) stora fördelar, eftersom du konsekvent kan lägga större vikt vid den senaste prisåtgärden med WMA. De flesta nybörjare handlar dock förvirrade när det gäller att differentiera exponentiell glidande medelvärdet (EMA) och det vägda glidande genomsnittet (WMA), eftersom EMA även använder en vägd formel för att beräkna värdena. Men det finns tydliga skillnader mellan EMA och WMA. Vid beräkning av det vägda glidande genomsnittet måste du använda en jämn vikt eller multiplikator i formeln. Till exempel kan WMA-priset minska med ett värde på 5,0 för varje föregående prisfält i diagrammet för att ge större vikt till den senaste prisfältet. Figur 4: EMA-reaktionen snabbare till chagning-prisåtgärd Jämfört med SMA och WMA I motsats härvid skulle beräkningen av exponentiell glidande medelvärde (EMA) inte vara en konsekvent, men det skulle betyda den senaste tiden Pris på ett exponentiellt sätt. Därför ökar eller minskar vikten multiplikatorn baserat på antalet perioder eller prispunkter. Därför reagerar det exponentiella rörliga medlet mycket snabbare på prisdynamiken och ger en mer exakt uppfattning om marknaden jämfört med de enkla och konsekvent viktade glidande medelvärdena. Slutsats Exponentiell glidande medelvärde kan vara ett mycket kraftfullt verktyg i arsenalen hos en kunnig dag näringsidkare. Du bör dock komma ihåg att priset inte reagerar kring EMA-svängningszoner på grund av några underliggande marknadsstrukturer - ganska självförnöjande profetior. Du ser att stora hedgefondsanalytiker och andra institutionella handlare ofta använder de stora rörliga genomsnittliga perioderna för att bestämma om ett finansiellt instrument trendar upp eller ner eller bara ligger inom ett intervall. När en stor EMA kors händer eller priset närmar sig dessa EMA, där många handlare ser på dessa prisnivåer tenderar de därför att placera stora mängder order runt dessa nivåer. Som ett resultat, när priset når nära dessa EMA, fyller orderna upp och volatiliteten på marknaden ökar. Beroende på köp - eller säljordningsdynamiken kring dessa pivotzoner, fortsätter priset antingen tendensen eller förändrar den rådande trenden helt och hållet. Därför bör du alltid hålla ett öga på var de stora EMA-linjerna finns i ett prisdiagram oavsett om du använder teknisk analys eller enbart beroende på grundläggande analys i ditt handelssystem. Relaterade inlägg